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期指基差下降新券首日基差交易机会多7z

2019-06-08 03:20:44来源:励志吧0次阅读

期指基差下降 新券首日基差交易机会多

国泰君安期货研究所:三中全会决定全文上周五晚发布,反响超预期。券商、保险、银行等板块拉升态势明显,期指接续上周五早盘的强劲拉升态势,再度回到2415点上方。

持仓方面,总持仓量重回10.8万手上方,期指前20名会员净空持仓大幅增加5600手,前5名、持仓规模较大会员的净空持仓持续处在空头阈值上方,后市的争夺或更趋激烈。利率方面,货币市场利率继续创新高,剩余期限不到0.3年的高等级信用债收益率上行至6%一线,央行回购操作方向不明朗,滞后的常备借贷便利信或接连推出,关注期指多头表现能否持续。最近两周期指接连上行,一改之前持续下跌的态势,但净空持仓规模仍旧较大。

国债收益率不断创出新高,TF1312的隐含利率4.93%。由于阶段性持仓限制,预期交割月前夕国债期货将完成主力切换,做多基差者可开始关注TF1403的基差交易机会。130015重回贴水态势,逻辑上该合约存在买入基差交易机会。最近上市交易的130023现券的基差,围绕.5的区间波动,上市挂牌当日的交投活如设置3.2点进场、3.5点离场,理论上可进行回转交易10次以上。130013交投不活跃,11日以来,该现券基差较多时间处在2.5至3点区间内波动,前期建仓者具备平仓机会。

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